Фонды A и B управляются активно, они предлагают ожидаемую доходность в размере 12% и 17% соответственно. Бета Фонда A – 0,7, бета Фонда B – 1,4. Волатильность Фонда A – 12%, волатильность Фонда B – 31%. Предполагается, что индексированный фонд обеспечивает доходность 13% в год при волатильности 18%. Ставка по казначейским векселям составляет 5%.
По законодательству вы можете вложить средства только в один из этих трех фондов и в казначейские векселя, и вы недостаточно диверсифицированы. У вас нет других активов в портфеле. Какой фонд вам следует предпочесть?
