729. Р*„ = тах{0, Р^д - Р„^}, =^ Р^д = ЮО + 30 = 130.
Если Рсд^ 130, то выгодно купить опцион за 30 долл., исполнить
его и продать полученные акции. В результате прибыль
составит: Рсд~^опц~'Рса11- В случае Plj^< 130 нет смысла
приобретать опцион.
730. п = тах{0, Р^^^ - Р*д} ~ Рг, =>
п = тах{0, 100 - 120} - 2 = О - 2 = -2.
Так как цена акции выше цены исполнения, то опцион не
имеет стоимости (нет смысла его исполнять, цена исполнения
ниже стоимости акции). В результате покупатель несет потери
только по цене опциона.
731. R = хК^Н- (1 - x)R^; следовательно, самый доходный
портфель состоит из рискового актива с доходностью 8% и
=(8-3)/2=2,5
0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota
Оформи подписку
